在使用算法交易的同時，交易商將他們的難以獲得的資金信任到他們的交易軟件。因此，正確的計算機軟件是必不可少的，以確保有效準確地執行貿易訂單。另一方面，錯誤的軟件-或者沒有所需的功能-可能導致巨大的損失，特別是在閃電快速算法交易中的損失。

算法交易上的快速引物

算法被定義為特定的一組逐步指令，以完成特定任務。無論是Pac-Man還是超令人上癮的計算機遊戲，還是提供大量功能的電子表格，每個程序都遵循基於底層算法的特定指令。

算法交易是使用遵循定義的指令集的計算機程序來放置交易令的過程。算法交易計劃的目的是動態識別有利的機會，並將交易放置，以便以不可能由人類交易者匹配的速度和頻率來產生利潤。鑑於更高的準確性和閃電快速執行速度的優點，基於計算機算法的交易活動獲得了巨大的普及。

誰使用算法交易軟件？

算法交易由大型貿易公司主導，例如對沖基金，投資銀行和專有貿易公司。鑑於由於其大尺寸較大的資源可用性，這些公司通常會建立自己的專有交易軟件，包括具有專用數據中心和支持人員的大型貿易系統。

在個人級別，經驗豐富的專有交易商和Quants使用算法交易。專有的交易員，較低的技術嫻熟，可以為其算法交易需求購買現成的交易軟件。該軟件由其經紀人提供或從第三方提供商購買。Quants通常對交易和計算機編程的牢固知識，並他們自己開發交易軟件。

算法交易軟件：構建或購買？

訪問算法Tra有兩種方法軟件：建造或購買。

購買現成的軟件在構建您自己的同時提供快速和及時的訪問，可以充分靈活地定制滿足您的需求。自動交易軟件往往是昂貴的購買，並且可能充滿漏洞，如果被忽略，可能會導致損失。軟件的高成本也可能進入算法交易風險的現實利潤潛力。另一方面，在自己的建築算法交易軟件需要時間，努力，深度知識，它仍然可能不是萬無一失。

算法交易軟件的關鍵特徵

自動交易所涉及的風險很高，這可能導致大量損失。無論您是決定購買還是構建，重要的是熟悉所需的基本功能。

市場和公司數據的可用性

所有交易算法均旨在採取實時市場數據和價格報價。還定制了一些方案，以考慮公司基礎數據，如收益和P/E比率。任何算法交易軟件都應該具有實時市場數據源，以及公司數據饋送。它應該作為系統中的構建，或者應該有一條規定，可以輕鬆地與備用來源集成。

與各種市場的連接

尋求跨多個市場工作的交易商應注意，每個交換都可以以不同的格式提供其數據饋送，如TCP/IP，組播或修復。您的軟件應該能夠接受不同格式的源。另一種選擇是與彭博和路透社等第三方數據供應商一起使用，該路透社將市場數據從不同交換機匯總並以統一的格式提供給最終客戶端。算法交易軟件應該可以根據需要處理這些聚合的饋送。

延遲

這是算法交易中最重要的因素。延遲是從一個應用到另一個應用程序的數據點移動中引入的時滯時間延遲。考慮以下事件序列。價格報價來自交易所到您的軟件供應商的數據中心（DC），0.3秒從數據中心到達您的交易屏幕，0.1秒的交易軟件處理此收到的報價，0.3秒它可以分析和放置交易，0.2秒的交易訂單到達您的經紀人，為您的經紀人提供0.3秒，以將您的訂單路由到交易所。

總時間經過=0.2+0.3+0.1+0.3+0.2+0.3=總數1.4秒。

在當今動態貿易世界中，原價報價將在1.4秒內發生多次。任何延遲都可以製作或打破您的算法交易風險。有人需要將此延遲保存到最低水平，以確保您在沒有時間間隙的情況下獲得最新和準確的信息。

延遲已經減少到微秒，並且應在交易系統中保持每次嘗試。一些改善延遲的措施包括通過消除之間的供應商來直接連接到交換機以更快地獲取數據;改進交易算法，以便分析和決策需要小於0.1+0.3=0.4秒;或通過消除經紀人並直接向交易所發送交易以節省0.2秒。

可配置性和自定義

大多數算法交易軟件提供標準的內置貿易算法，例如基於50天移動普通（MA）的交叉，200天MA。交易者可能喜歡通過100天的MA切換到20天MA進行實驗。除非該軟件提供此類定制參數，否則交易者可能受到內置固定功能的限制。無論是購買還是建設，交易軟件都應具有高度的定制和可配置性。

編寫自定義程序

的功能

Matlab，Python，C++，Java和Perl是用於編寫交易軟件的常用編程語言。由第三方供應商銷售的大多數交易軟件都提供了在其中編寫自己的自定義程序的能力。這允許交易者進行實驗並嘗試任何交易概念。在您選擇的編程語言中提供編碼的軟件是優選的。

歷史數據上的回溯功能

回溯模擬涉及在歷史數據上測試交易策略。它評估了策略對過去數據的實用性和盈利能力，證明了成功（或失敗或任何所需的變更）。這個強制性的功能也需要伴隨著可以執行重新測試的歷史數據的可用性。

與交易界面集成

算法交易軟件基於所需標準的發生，自動交易。該軟件應具有與經紀人網絡的必要連接，以便將交易或直接連接到交易所發送貿易訂單。

插件N-播放集成

交易者可能同時使用Bloomberg終端進行價格分析，成為趨勢分析的經紀人的終端，以及Matlab程序。根據個別需求，算法交易軟件應在此類常用交易工具中具有簡單的即插即用集成和可用API。這確保了可擴展性，以及集成。

平台獨立編程

一些編程語言需要專用平台。例如，某些版本的C++可以僅在選擇操作系統上運行，而Perl可能會在所有操作系統中運行。在構建或購買交易軟件時，應優先考慮與平台無關的交易軟件，並支持獨立於平台的語言。你永遠不知道你的交易如何在這條線上走出幾個月。

罩下的東西

一個常見的說法，“即使是猴子也可以點擊一個按鈕來放置交易。”對計算機的依賴不應該是盲目的。這是應該了解引擎蓋下發生的事情的交易者。在購買交易軟件的同時，應該要求（並花費時間通過）詳細文檔，顯示特定算法交易軟件的底層邏輯。避免任何作為一個完整的黑匣子的交易軟件，並且聲稱是一個秘密的錢製造機器。

在構建軟件時，對您正在實施的內容是現實的，並且可以清楚地了解它可能失敗的情況。在使用真正的錢之前徹底徹底地反映了這種方法。

在哪裡開始？

現成的算法交易軟件通常提供免費的功能試用版或具有全功能的有限試用期。在購買任何內容之前，在這些試驗中全面探索他們。不要忘記詳細介紹可用的文檔。

如果您計劃建立自己的系統，探索算法交易的一個很好的自由源是Quandopian，它提供了一個用於測試和開發算法交易的在線平台.1個人可以嘗試和定制任何現有算法或寫入全新的算法該平台還提供內置算法交易軟件，以測試以防止市場數據。

底線

算法交易軟件昂貴的購買和難以自行建立。購買現成的軟件提供快速及時的訪問，並建立自己的建立允許充分靈活地定制滿足您的需求。但是，在使用真錢冒入算法交易之前，您必須完全了解交易軟件的核心功能。否則可能會導致巨大的損失。