什麼是自動交易系統？

自動交易系統-還稱為機械交易系統，算法交易，自動交易或系統交易-允許交易員建立交易條目的具體規則，並退出，一旦編程，可以通過計算機自動執行。事實上，各種平台報告了70％至80％或更多的美國美國證券交易所的股份來自自動交易系統.1

貿易商和投資者可以將精確的入境，退出和金錢管理規則轉變為自動交易系統，使計算機能夠執行和監控交易。戰略自動化的最大景點之一是，由於符合某些標準，它可以從交易中自動放置以外的一些情緒。

交易條目和退出規則可以基於簡單的條件，例如移動平均交叉，或者它們可能是複雜的策略，需要全面了解對用戶交易平台的編程語言。它們還可以基於合格程序員的專業知識。

自動交易系統通常要求使用鏈接到直接訪問代理的軟件，並且必須以該平台的專有語言編寫任何具體規則。例如，Tradestation平台使用Easylanguage編程語言。另一方面，Ninjatrader平台利用NinjaScript。下圖顯示了在交易會話期間觸發三次交易的自動策略的示例。

採用自動化策略進行了五分鐘的es合同圖表。

建立交易“規則”

一些交易平台具有策略構建的“嚮導”，允許用戶從常用的技術指標列表中進行選擇，以構建一組可以自動交易的規則。例如，用戶可以建立長位置貿易將在經過5分鐘的特定交易儀器圖表上高於200天移動平均線上的50天移動平均線。用戶還可以輸入訂單類型（例如，市場或限制）以及何時將觸發交易（例如，在欄的關閉或打開下一個欄），或使用平台的默認輸入。

但是，許多交易員選擇編制自己的自定義指標和策略。他們經常與程序員密切合作開發系統。雖然這通常需要更多的努力，而不是使用平台的嚮導，但它允許更大程度的靈活性，結果可以更有價值。就像貿易世界中的任何其他東西一樣，不幸的是，沒有完美的投資策略，可以保證成功。

一旦確定規則，計算機就可以監控市場，以根據交易查找買入或銷售機會陶器的規格。根據具體規則，一旦進入交易，將自動生成任何用於保護止損，尾隨停止和利潤目標的訂單。在快速移動的市場中，這個瞬時訂單條目可能意味著在貿易促進交易者的情況下，少量損失和災難性損失之間的差異。

自動化系統的優點

擁有計算機監控市場以進行交易機會並執行交易，有很長的優勢列表，包括：

最小化情緒

自動交易系統在整個交易過程中最大限度地減少情緒。通過保持核實中的情感，交易者通常對計劃更容易粘附。由於在滿足貿易規則後，貿易訂單是自動執行的，因此交易者將無法猶豫或質疑貿易。除了害怕“拉動觸發器”的幫助交易者之外，自動交易可以遏制那些易於過度的人-在每一個感知機會上購買和銷售。

返回測試

反向測試將交易規則應用於歷史市場數據以確定該想法的可行性。在為自動交易設計系統時，所有規則都需要絕對，沒有解釋空間。計算機無法猜測，必須完全被告知該怎麼辦。交易員可以採取這些精確的規則，並在歷史數據上測試，然後在現場交易中冒險。仔細的反向允許交易商來評估和微調交易的想法，並確定係統的期望-即，交易者每單位風險贏得（或失去）的平均金額。

保存紀律

由於建立了貿易規則並自動執行交易執行，即使在揮發性市場中也保留了紀律。由於情緒因素，紀律往往損失，例如害怕取消損失，或者從貿易中獲得更多利潤的願望。自動交易有助於確保維持紀律，因為遵循交易計劃。此外，“導頻錯誤”最小化。例如，如果購買100股的訂單不會被錯誤地輸入以銷售1000股股票的命令。

交易中最大的挑戰之一是規劃貿易和貿易該計劃。即使貿易計劃有可能是有利可圖的，忽視規則的貿易商也正在改變系統所擁有的任何期望。沒有100％的時間贏得的交易計劃。畢竟，損失是遊戲的一部分。但損失可能是心理創傷，所以連續兩個或三次失敗交易的交易者可能決定跳過下一個交易。如果下一次交易是一個贏家，交易者已經摧毀了系統擁有的任何期望。自動交易系統允許交易員通過交易計劃來實現一致性。

改善訂單輸入速度

由於計算機立即響應不斷變化的市場條件，因此，一旦滿足貿易標準，自動化系統就能生成訂單。在幾秒鐘內進入或離開貿易可以對交易的結果產生很大差異。一旦輸入職位，就會自動生成所有其他訂單，包括保護止損損失和利潤目標。市場可以快速移動，並且在訂單甚至可以進入訂單之前，貿易達到利潤目標或吹過止損級別的貿易率越來越多。自動交易系統防止這種情況發生。

多樣化交易

自動交易系統允許用戶一次交易多個帳戶或各種策略。這有可能在各種儀器上傳播風險，同時創造對沖失去丟失的位置。對人類實現的令人難以置信的挑戰是以毫秒為單位的有效執行的。計算機能夠掃描各種市場的交易機會，生成訂單和監控交易。

自動化系統的缺點

自動交易系統擁有許多優勢，但有一些垮台，現實交易者應該了解。

機械故障

釷Ory背後自動交易使其似乎簡單：設置軟件，計劃規則並觀看IT交易。實際上，自動交易是一種複雜的交易方式，但卻不是無可所事事的。根據交易平台，貿易單可以駐留在計算機上，而不是服務器。這意味著什麼是，如果互聯網連接丟失，則可能不會向市場發送訂單。在策略生成的“理論交易”之間也可能存在差異，並將其轉化為實際交易的訂單輸入平台組件之間存在差異。大多數交易員應期待使用自動交易系統時的學習曲線，並且通常是在進行過程中以小型貿易尺寸開始的好主意。

監控

雖然打開電腦並留下當天，但自動交易系統確實需要監控。這是因為技術失敗的潛力，例如連接問題，功率損耗或計算機崩潰以及系統怪癖。自動交易系統可能會遇到可能導致錯誤的訂單，缺少訂單或重複訂單的異常。如果監視系統，則可以快速識別和解決這些事件。

過度優化

雖然沒有特定於自動交易系統，但採用重新測試技術的貿易商可以創建在紙上看起來很棒的系統，並且在現場市場中表現得不到。過度優化是指過度曲線擬合，在現場交易中產生不可靠的交易計劃。例如，可以調整策略以實現其測試的歷史數據的卓越結果。交易員有時錯誤地承擔貿易計劃應接近100％的盈利交易，或者永遠不應遇到一個可行的計劃。因此，可以調整參數以創建“近完美”計劃-一旦它應用於現場市場，完全失敗。

避免騙局

在搜索您的首選系統時，請記住：如果聽起來太好，可能是。周圍有很多騙局。一些系統承諾高利潤為低價。那麼你如何判斷系統是否合法或假？以下是一些基本提示：

1. 仔細審查您必須在支付或奠定交易賬戶的任何資金之前，您必須支付任何費用，並始終提出問題。如果你不這樣做，你可能最終賠錢。
2. 執行您的研究，並確保您了解有關係統的一切。並務必在提交之前閱讀條款和條件。
3. 你可以閱讀任何推薦嗎？檢查第三方網站甚至金融監管站點的評論。
4. 系統是否有試用期？很多騙局網站不會為您提供試用。

基於服務器的自動化

交易員可以選擇通過基於服務器的交易平台運行自動交易系統。這些平台經常提供商業策略出售，因此交易者可以設計自己的系統或在基於服務器的平台上託管現有系統的能力。對於費用，自動交易系統可以掃描，執行和監控交易，所有駐留在服務器上的訂單。這通常會導致潛在的更快，更可靠的訂單條目。

在您自動執行之前

“自動化”一詞似乎是它使任務更簡單，但在開始使用這些系統之前，您需要牢記的幾件事。

問自己是否應該使用自動交易系統。絕對有承諾賺錢，但它可能需要比你想像的要長。你能手動交易更好嗎？畢竟，這些交易系統可以復雜，如果您沒有經驗，可能會失敗。

了解您正在進入並確保您了解系統的INS和OUTS。這意味著在轉向更複雜的交易策略之前，保持目標和您的策略。

並記住，沒有一種尺寸適合-所有方法。您需要弄清楚您想要應用的首選策略，並只需要根據自己的個人情況定制多少。當然，所有這些都與你的最終目標一起

底線

雖然有各種原因的吸引力，但自動交易系統不應被視為仔細執行交易的替代品。技術失敗可能會發生，因此，這些系統確實需要監控。基於服務器的平台可以為希望盡量減少機械故障風險的交易者提供解決方案es。請記住，在您決定使用自動交易系統之前，您應該有一些交易體驗和知識。