渴望在現場市場嘗試貿易理念的貿易商常常犯錯誤，以完全依賴於回溯結果來確定係統是否有利可圖。雖然回溯可以提供具有有價值信息的交易者，但它通常是誤導性，而且它只是評估過程的一部分。

採樣外試驗和前瞻性性能測試提供了有關係統的有效性的進一步確認，並且可以在實際現金上顯示系統的真實顏色。逆行，樣本和前進性能測試結果之間的良好相關性對於確定交易系統的可行性至關重要。

回溯基礎知識

反向擊中是指將交易系統應用於歷史數據，以驗證系統在指定時間段內的執行方式。許多今天的交易平台支持逆行。交易員可以用幾個擊鍵測試想法，並在不冒險交易賬戶中冒險的效力深入了解一個想法的有效性。反向擊球可以評估簡單的想法，例如如何移動平均交叉如何在歷史數據上執行，或者俱有各種輸入和触發的更複雜的系統。

只要可以量化想法，它可以被擊落。一些貿易商和投資者可能會尋求合格程序員的專業知識，以將這個想法納入可測試的形式。通常，這涉及程序員將想法編碼為交易平台託管的專有語言。程序員可以合併用戶定義的輸入變量，使交易者“調整”系統。

其中一個例子是在上面的簡單移動平均交叉系統中：交易者能夠輸入（或更改）系統中使用的兩個移動平均值的長度。交易者可以震撼，以確定哪些移動平均線在歷史數據上最適合執行。

優化研究

許多交易平台也允許優化研究。這需要輸入指定輸入的範圍，並讓計算機“執行數學”來弄清楚輸入最佳的輸入。多變量優化可以為兩個或多個變量進行數學數學，以確定哪些組合將取得最佳結果。

例如，交易者可以告訴計劃他們想要增加其策略的計劃;如果測試的歷史數據，則這些將優化它們的理想權重。

反向擊球可能是令人興奮的，因為一個無利可圖的系統通常可以用少數優化的製造機器變形。不幸的是，調整一個系統實現最大水平的過去盈利能力通常會導致一個在實際交易中表現不佳的系統。這種過度優化創建僅在紙上看起來良好的系統。

曲線擬合是利用優化分析，以在測試期間使用的歷史數據的最大利潤中創造最多的獲勝交易。雖然它看起來令人印象深刻的結果，但是曲線擬合導致不可靠的系統，因為結果基本上為特定數據和時間段設計。

回溯和優化為交易者提供了許多好處，但這只是評估潛在交易系統時的一部分。交易者的下一步是將系統應用於未使用的歷史數據在初始回波階段。

樣品中的樣本與樣品外數據

在測試歷史數據的想法時，保留用於測試目的的歷史數據的時間段是有益的。測試和優化的初始歷史數據被稱為樣本數據。已保留的數據集被稱為樣本數據。此設置是評估過程的重要組成部分，因為它提供了一種方法來測試尚未成為優化模型中的組件的數據的想法。

因此，這些想法不會因採用除樣本數據而受到影響，交易者將能夠確定係統在新數據上表現的程度，即在現實生活中。

在啟動任何反向或優化之前，交易者可以留出歷史數據的百分比要保留用於樣本測試。一種方法是將歷史數據劃分為第三個和分離三分之一的方法，以便在樣品外測試中使用。僅用於初始測試和任何優化的樣本數據。

下圖顯示了一個時間線，其中三分之一的歷史數據被保留用於採樣超出測試，並且三分之二用於樣品中的測試。雖然下圖描述了測試開始時的樣本數據，但典型的程序將具有緊接在前前進性能之前的樣本部分。

相關性是指兩個數據集的性能與總趨勢之間的相似性。相關度量可以用於評估測試期間創建的策略性能報告（大多數交易平台提供的功能）。兩者之間的相關性越強，系統在轉發性能測試和實時交易中表現良好的概率越好。

下圖說明了在樣本數據中測試和優化的兩個不同的系統，然後應用於採樣外數據。左側的圖表顯示了一個系統，該系統在樣本數據上很好地處理，並在採樣超出數據上完全失敗。右側的圖表顯示了一個在內部和外觀數據上執行的系統。

一旦使用樣本數據開發了交易系統，它就準備好應用於樣本數據。交易員可以評估和比較樣本和採樣外數據之間的性能結果。

如果樣品內和样品外測試之間的相關性很少，就像上圖中的左圖一樣，系統可能已經過度優化，並且在實時交易中不會表現良好。如果在性能方面存在強烈的相關性，如右圖所示，下一階段的評估涉及另一種類型的樣品超出性能測試。

前進性能測試基礎

轉發性能測試，也稱為紙質交易，為交易員提供了另一套評估系統的商品外數據。前瞻性性能測試是對實際交易的模擬，並涉及在現場市場的系統邏輯之後。它也被稱為紙質交易，因為所有行業都僅在紙上執行;也就是說，貿易條目和退出文件隨著系統的任何損益而記錄，但沒有執行真正的交易。

前向性能測試的一個重要方面是遵循系統的邏輯;否則，如果不是不可能，則變得困難，以準確評估該過程的這一步驟。貿易商應該誠實地對任何貿易參賽作品和退出，避免像櫻桃採摘交易等行為，或者不包括紙質貿易合理化“我從未採取過這筆交易”。如果在系統邏輯之後發生交易，則應記錄和評估。

許多經紀人提供了一個模擬的交易賬戶，可以放置交易，併計算相應的利潤和損失。使用模擬交易賬戶可以創建一個半逼真的氣氛，用於練習交易並進一步評估該系統。

上圖還示出了兩個系統上的前向性能測試的結果。同樣，在左圖中表示的系統無法超出樣本內數據的初始測試。然而，右圖中顯示的系統繼續通過所有階段執行良好，包括前向性能測試。顯示出在樣本內，採樣外和前進性能測試之間的良好相關性的系統，準備在現場市場中實施。

底線

Backtesting是大多數交易平台提供的有價值的工具。將歷史數據分成多個集合提供用於樣品中的，並採用超樣測試可以為交易者提供具有實用和高效的方式來評估交易理念和系統的方法。由於大多數交易員在回溯中使用優化技術，因此重要的是要在清潔數據上評估系統以確定其可行性。

繼續使用前瞻性性能測試的樣品測試提供了另一種安全性，然後將系統放入危險現金的市場之前。樣品中的陽性結果和良好的相關性和採樣超出測試和前進性能測試的相關性增加了系統在實際交易中表現良好的概率。